Առևտրային վարժություններ ժապավենը կարդալու համար. Տպումների ժապավենը աղյուսակից հետո թրեյդերի համար լավագույն գործիքն է

Երբեմն լավ է վերանայել պարզ հայեցակարգը, երբ շուկաներում ճնշող անկայունություն կա: Մեխանիկական համակարգերն ու օրինաչափությունները օգտակար են և նույնիսկ անհրաժեշտ կառուցվածքի համար, որը նրանք պարտադրում են տվյալների կազմակերպմանը, բայց դուք պետք է սովորեք մուտքի ազդանշանները «կանխատեսելու», գործարքներից ժամանակին դուրս գալու և «վատ» գործարքները զտելու եղանակներ: Սովորեք հետևել շուկայի գնային գործողություններին և կարդալ դրա ազդանշանները: Սա ինքնին կարող է դառնալ խիստ կարգապահություն, և արդյունքը կլինի ավելի մեծ վստահություն, որ առևտուրն աշխատում է, թե ոչ:

Կասետային ընթերցում

«Առևտրային տեխնիկան պարզապես հետազոտության միջոցով դիտարկելու և փորձառելու ունակությունն է՝ ճանաչելու ազդանշանները շուկայական շարժման մի քանի փուլերից յուրաքանչյուրում»:
Ջորջ Դուգլաս Թեյլոր

Ժապավենի ընթերցումը վաղուց կոչվում էր որպես հնաոճ ժապավեն ուսումնասիրելու և գների, ծավալի և ճոճանակների մոնիտորինգի պրակտիկա՝ անմիջական միտումը կանխատեսելու համար: (Դա չի նշանակում, որ կարող եք գները կարդալ էկրանի ներքևի մասում CNBC-ում:) Կասետային ընթերցումը ոչ այլ ինչ է, քան ընթացիկ գների գործողության մոնիտորինգ և պարզել՝ գինը բարձրանում է, թե իջնում ​​է հենց հիմա: Սա ոչ մի կապ չունի տեխնիկական վերլուծության հետ, և այն ամենի մասին է, որպեսզի բաց միտքը պահի: Նույնիսկ ամենասկսնակ դիտորդն ունի հնարավորություն տեսնելու՝ գները ցանկացած պահի բարձրանում են, թե իջնում: այս պահինկամ թվում է, թե ոչ մի տեղ չեն գնում և մի կողմ են շարժվում: (Շուկաները միշտ չէ, որ պետք է ինչ-որ տեղ գնան:) Նաև բավականին հեշտ է հետևել գների բարձրացմանը և այնուհետև ասել, թե երբ է այն դադարում աճել, նույնիսկ եթե դա ընդամենը մի պահ դադար է:

Իմ կարիերայի ընթացքում ես ճանաչում եմ հարյուրավոր պրոֆեսիոնալ թրեյդերների։ Չեմ ուզում հիասթափեցնել ձեզ, բայց ես գիտեմ միայն երկուսի, ովքեր կարող են ապահովել կայուն եկամուտ մեխանիկական համակարգով։ Բոլոր այդ մյուս թրեյդերները օգտագործել են ինչ-որ տեսակի պատճառաբանություն/դատողություն՝ անփոփոխ ներառյալ գների գործողությունները դիտելը, նույնիսկ եթե միայն կանգառը վերև կամ վար տեղափոխելու համար: Եթե ​​դուք կարող եք սովորել հետևել գնային գործողություններին, դուք երկու քայլ առաջ կլինեք խաղից, քանի որ գինը ավելի արագ է, քան ցանկացած ածանցյալ: Դուք հավանաբար լսել եք ասացվածքը. «Միակ ճշմարտությունը ներկայիս գինն է»: Ձեր աշխատանքը որպես վաճառական կդառնա տասն անգամ ավելի հեշտ, երբ դուք դա ընդունեք: Սա նշանակում է անտեսել նորությունները, կարծիքները և անձնական նախասիրությունները: Գների ակցիան դիտելը կարող է իրականում շատ շփոթեցնող լինել, եթե դուք գնում եք ինչպես առանց առագաստների նավը օվկիանոսի ոռնոցով: Դուք ետ ու առաջ կշպրտվեք առանց նավարկելու ունակության և առանց նպատակի:

Գների ընթերցման երկու հիմնական հնարք կա.
Նախ՝ պետք է դիտարկել գինը մեկ այլ «հենանիշի» համեմատ։ Ահա թե ինչու շատ թրեյդերներ օգտագործում են «առանցքային կետեր» (առանցքային կետեր) և նրանք աշխատում են: Սա ամենահեշտ ձևն է պարզելու, թե արդյոք շուկան մոտենում է կամ դեռևս հեռանում է որոշակի կետից: Սա նաև այն պատճառով է, որ հաճախ ավելի հեշտ է «զգալ» շուկան, երբ դուք մուտք եք գործել դիրք. ձեր «մեկնարկային» կետը, որպես կանոն, կլինի ձեր մուտքի գինը:

Որոշ հենանիշներ, ինչպիսիք են ճոճվող վերնաշապիկը կամ օրվա բաց գինը, շատ ավելի մեծ արժեք կունենան, քան տարբեր տեսակի հաշվարկներից ստացված ցուցիչները: (Որոշ թվեր կարող են հատուկ նշանակություն ունենալ նրանց համար, ովքեր հաշվարկում են դրանք, և ես եմ, ով վիճում է, եթե դրանք աշխատում են:) Ես սիրում եմ կենտրոնանալ այն առանցքային կետերի վրա, որոնք տեսնում է ամբողջ շուկան: Ամփոփենք միջանկյալ արդյունքը. Երբ մենք դիտում ենք գինը, մենք ցանկանում ենք իմանալ, թե որքան արագ, որքան հեռու և ինչ ուղղությամբ է այն շարժվում: Այս բաները չափելու համար պահանջվում է երկու միավոր: Մեկը միշտ կլինի ընթացիկ գինը, մյուսը՝ առանցքային կետը։
Գինը մի՛ նայիր՝ գնին հետևելու համար։ Դիտեք գինը՝ ինչ-որ բան անելու կամ որոշակի արձագանք ակնկալելու մտադրությամբ:

«Պատասխանների հետազոտությունը… գրեթե անսխալական ուղեցույց է շուկայի տեխնիկական վիճակի համար»:
Rollo Tape (Richard Wyckoff), 1910 թ

Երկրորդ՝ հետևեք շուկայի արձագանքին/արձագանքին հատուկ պայմաններին, այլ կերպ ասած՝ սպասեք որոշակի վարքագծի: Օրինակ, եթե շուկան եղել է շատ անկայուն և նոր է սկսել դուրս գալ առևտրի միջակայքից, կարելի է ակնկալել, որ գինը կսկսի արագանալ իմպուլսիվ ձևով և չի բախվի անմիջական դիմադրության: Կամ, եթե գինը շարժվում է իմպուլսիվ ձևով թրենդային շուկայում և հետո դադար է շունչ քաշելու համար չափավոր ռեակցիայի վրա, ապա կարելի է ակնկալել, որ այն ավելի կշարժվի միտումի ուղղությամբ: Երբ սպասելու հատուկ վարքագիծ կա, ապա ավելի հեշտ է հետևել գնին` տեսնելու համար, թե արդյոք այն գործում է ինչպես սպասվում էր:

Արդյո՞ք շուկան վթարի է ենթարկվում վատ լուրերի պատճառով: Աջակցություն գտնելու՞մ եք մի շարք առաջխաղացումներից հետո: Բախվում է անտեսանելի վերին պատին և կտրուկ նահանջում՝ ենթադրելով ուժեղ դիմադրություն. Սրանք շուկայի արձագանքներն են որոշակի պայմաններին: Ժապավենով կարդալը նման է թենիս խաղալուն՝ հետևելով հակառակորդին գնդակին ետ հարվածելուն: Գնային գործողությունների մասին սովորելու և առևտրային փորձ ձեռք բերելու մի մասն աստիճանաբար սովորելն է, թե ինչ գործողություն կարելի է ակնկալել: Դուք պետք է ուսումնասիրեք, թե որն է շուկայի ամենահավանական արձագանքը կամ արդյունքը: Միշտ ավելի հեշտ կլինի ակնկալել իրադարձություն կամ արձագանք, որը տեղի է ունենում 70% դեպքերում, քան փնտրել այնպիսի իրադարձություն, որը տեղի է ունենում միայն 30% դեպքերում:

Այնուամենայնիվ, դա կարող է լինել նաև շահավետ ռազմավարություն, երբ տվյալ ազդանշանը կամ ակնկալվող պատասխանը ձախողվում է: Երբեմն ձախողված ազդանշանը կարող է ավելի շահավետ լինել, քան սովորական ակնկալվող արձագանքը: Օրինակ, ձախողված պատասխանը կարող է լինել մի սցենար, որի դեպքում գինը համախմբվում է ավելի բարձր ցածր և ցածր բարձրություններով՝ դասական եռանկյունի ձևով: Կարելի էր ակնկալել, որ առևտրային միջակայքից կտրուկ ճեղքումը որոշակի զարգացում կունենա: Այնուամենայնիվ, եթե գինը միայն փոքր-ինչ ներթափանցում է ցածր մակարդակի վրա, այնուհետև վերածվում է բարձրության, բռնելով ծավալը և ուղղորդման իմպուլսը և կոտրվում է, ապա հավանական է, որ տեղի է ունեցել զգալի հակադարձ, և գների շատ ավելի մեծ աճ կարող է շարունակվել:

Գնային գործողությունները դիտելիս վերջին հնարքներից մեկն այն է, որ սովորենք մտածել մակարդակների առումով: Մտածեք, որ S&P-ը հասնում է 1110-ի կամ 1060-ի ցածր մակարդակի: Յուրաքանչյուր տասը կետի շարժում որոշակի մակարդակ է: Օգտագործեք մեծ կլոր թվեր որպես մակարդակների ուղեցույց: Սա չի նշանակում, որ դուք պատվերներ եք կատարում այս համարներով: Դա պարզապես պարզ միջոց է տվյալների կազմակերպման համար, ինչպես պրոֆեսիոնալ թրեյդերներն են դա անում ենթագիտակցորեն:

Կասետային ընթերցումը գտնվում է ճոճանակի առևտրի հիմքում: Կարճաժամկետ քայլեր փնտրելով՝ գնի վրա հիմնված ածանցյալները շատ ուշ կլինեն իմաստալից լինելու համար: Ի վերջո, թրեյդերները պետք է ազատության մեծ զգացում ունենան, երբ նրանք կարող են հիմնվել պարզ գծապատկերների վրա՝ ռազմավարություն կամ հայեցակարգ ձևակերպելու համար: ճանապարհային քարտեզնրանց գլխում, և ժապավենի վրա շարժումը նրանց կհուշի, թե արդյոք նրանց ռազմավարությունը ճիշտ է:

Տպագրությունների ժապավենը հասկանալու և կարդալու համար նախևառաջ պետք է հասկանալ ցանկացած փոխանակման գործունեության հիմնական սկզբունքները: Եվ նրանք ստում են, որ փոխանակումը սովորական աճուրդ է։ Եթե ​​դրա վրա շատ վճռական գնորդներ կան, ապա ապրանքի ինքնարժեքը արագորեն աճում է, բայց եթե աճուրդում վաճառքի տրամադրություն է ստեղծվում և շատ ապրանքներ են առաջարկվում, ապա դրա գինը ընկնում է։

Տպումներ- դրանք կատարված գործարքներ կամ պատվերներ են ցանկացած պահի: Տպագրական ժապավենը ցույց է տալիս գործարքների հիմնական պարամետրերը՝ վաճառվող ակտիվի խորհրդանիշը, գործարքի պահին դրա արժեքը, գործարքի չափը, միաժամանակ արժեքի փոփոխությունը, առաջարկել, խնդրելև դրանց նվազագույն և առավելագույն չափերը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր գործարքի ծավալը:

Սքրինշոթ ATAS հարթակից

Շուկայի մասնակիցը, ով սովորում է կարդալ և հասկանալ այս տեղեկատվությունը, կկարողանա տեսնել շուկայի կողմից ստեղծված օրինաչափությունները, որոնք ձեզ կասեն, թե հաջորդ պահին որքան պայմանագրեր կվաճառվեն ավելի շատ: բարձր արժեքկամ գնել ավելի ցածր գնով: Առևտրականները, ովքեր գիտեն, թե ինչպես կարդալ տպագրությունները, սկսում են հասկանալ, թե ինչպես ներկա արժեքըվաճառողների և գնորդների վրա. Բացի այդ, թրեյդերը կարող է տեսնել խոշոր խաղացողների գնումները, որոնք փոքր լոտով դիրք են գրավում:

Տպման ժապավենը ինքնաբավ գործիք է

Տպագրությունները ցույց են տալիս մի բան, որը հնարավոր չէ տեսնել գների աղյուսակում: Նրանց հմուտ ընթերցումը կարող է դառնալ թրեյդերի «հացը», քանի որ կատարված պատվերները պարունակում են առևտրի համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկատվություն։

Օրինակբաժնետոմսերը կամ ֆյուչերսները ցույց են տալիս 1700 բաժնետոմս մեկ հարցման համար 25,25 դոլարով

• այս գնով կատարվում է մեկ առևտուր ուղիղ 1700 բաժնետոմսով, գինը փոխվում է $25,29-ի և այժմ վաճառվում է 2100 բաժնետոմս
• հաջորդ տպագրությունը 25.29-ին կազմում է ուղիղ 2100 բաժնետոմս, գինը փոխվում է $25.33-ի, իսկ խնդրանքը՝ 1300 բաժնետոմս։
• ապա տպեք ուղիղ 1300 բաժնետոմս ըստ հարցման:

Նկարագրված երեք տպաքանակը՝ ակտիվների գնումն այն չափով, որը առաջարկվել է, պետք է վաճառողին ասի, որ ակտիվ խաղացողը ներկայումս գործում է գնելու համար: Նա շահում է առաջիկա հանրահավաքին, ակտիվորեն պատրաստվում դրան։

Նույն թրեյդերը, ով դիտում է աղյուսակը, տեսնում է արժեքի միայն փոքր փոփոխություն: Տպագրությունների ժապավենը կարդալը միշտ հուսալի գործիք կծառայի թրեյդերների համար, մինչ փոխանակումները կաշխատեն: Եվ նրանք կաշխատեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ կան առևտրի ուժեղ մասնակիցներ՝ ձգտելով ստանալ իրենց շահույթը։

Հայտնի առևտրական Էդվին Լեֆևրը հայտնի ասաց. «Շուկայում շարունակվում է պայքարը, և վաճառողի համար ժապավենը դիտելու աստղադիտակ է»:

Առևտուր տպագիր ժապավենով

Բոլորը առևտրային համակարգերիսկ ռազմավարությունները, գրաֆիկական վերլուծության օրինաչափությունները և տարբեր ցուցիչները իրադարձություններ են, որոնք հստակ ցուցադրվում են ժապավենի վրա: Առևտրականովքեր սովորեցին կարդալ և հասկանալով ժապավենը, ուղղակի դատապարտված է առեւտրում շահույթ ստանալու։ Ավարտված գործարքների վրա աշխատելը ամենամաքուր առևտուրն է: Շուկայում մնացած ամեն ինչ գրաֆիկական կոնստրուկցիաներ են, տեխնիկական վերլուծություն, ցուցիչի ընթերցումներ - այն հետո լավ կաշխատի, բայց միայն ժապավենի արդյունքում: Առանց դրա նրանք չեն կարող օգտակար լինել վաճառողին։

Տպագրությունների օգնությամբ առևտուրը լավ և երկար ժամանակ փորձարկվել է շուկայի մասնակիցների և. Նա բազմիցս ապացուցել է, որ կարող է կայուն եկամտի աղբյուր լինել երկուսն էլ արժեթղթեր, ապրանքային ակտիվներ և արտարժույթ:

Հասկանալով տպագրության ժապավենը և այն օգտագործելու ունակությունը, թրեյդերին հնարավոր է դարձնում տեսնել հիմնական խաղացողի գործողությունները և աշխատել հիմնականում տենդենցի վրա:

© Հեղինակային իրավունք - OrderFlowTrading.Net | | | | |

ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ. Առևտրային գործառնությունների իրականացում ֆինանսական շուկաներուղեկցվում է բարձր մակարդակռիսկը։ Մեր ընկերության արտադրանքը ծրագրային ապահովում է, որը թույլ է տալիս լրացուցիչ տվյալներ ստանալ շուկայի վերլուծության համար: Հաճախորդն իր հերթին օգտագործում է ստացված տվյալները իր հայեցողությամբ: Այս կայքի ցանկացած տեղեկություն տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով և չի կարող ընդունվել որպես առևտրի առաջարկ:

Թխուկներ և գաղտնիության կարգավորումներ

Ինչպես ենք մենք օգտագործում թխուկները

Մենք կարող ենք խնդրել, որ քուքիները պահվեն ձեր սարքում: Մենք օգտագործում ենք դրանք՝ իմանալու, թե երբ եք այցելում մեր կայք, ինչպես եք շփվում դրա հետ, որպեսզի բարելավենք և անհատականացնենք ձեր փորձը կայքի օգտագործման համար:

Ավելին իմանալու համար սեղմեք կատեգորիայի հղումը: Կարող եք նաև փոխել ձեր նախասիրությունները: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ որոշ տեսակի թխուկների անջատումը կարող է ազդել կայքի և մեր առաջարկած ծառայությունների օգտագործման ձեր փորձի վրա:

Տպել ժապավեն- աղյուսակից հետո լավագույն թրեյդերների գործիքը: Ոչ ցուցիչներ, ոչ տատանիչներ, ոչ նորություններ և եռամսյակային հաշվետվություններ, ոչ խորհուրդներ ինտերնետից. Time&Sale տպագիր ժապավեն, վաճառականի լավագույն ընկերն ու խորհրդականը։ Նա հազվադեպ է ստում: Երբ ինստիտուցիոնալները իսկապես դիրք են գրավում, և դա երևում է ժապավենի վրա, և ձևի գծապատկերում կա հաստատում հստակ և հստակ ազդանշան, ապա, որպես կանոն, ֆոնդը շատ դեպքերում գնում է մեր ուղղությամբ և չի նոկաուտի ենթարկում կանգառը։
Բայց շատ ժամանակ ժապավենը N I C E G O! հետաքրքիր չի տպում. Կան մի քանի պատճառներ.

• Պարզապես աղմուկ և հրամանի կատարում հանգիստ օրերին:
• Գծապատկերում աննշան տեղեր, այսինքն՝ նախորդ տեղաշարժերի գծով առևտրի մեծ ծավալ չի եղել։
• Ինստիտուցիոնալ, ոչ թե «հիմար», նրանք ցանկություն չունեն փայլելու իրենց պատվերով, ուստի շփոթում են «հետքերը».
• Շուկայական նորությունների բացակայությունից հանգիստ օրեր են.

• իմացեք աճող կամ կարճ ազդանշաններ, երբ մոտենում եք ձեր մուտքի կետին:
• տեսեք դիրքերի մի շարք խոշոր գնորդների կամ վաճառողների կողմից 5 մ գրաֆիկական ազդանշանի ձևավորման ժամանակ:
• մտնելուց հետո ունենալ հաստատում, որ «խայտաբղետ» հասարակական և ինստիտուցիոնալ աջակցում է այս շարժմանը։

Իսկ սա վիդեոդասից մի հատված է տպագրությունների ժապավենի դասից իմ մեկնաբանություններով։ Ստորև բերված է ներբեռնման հղում:

Եվ նրանցից մեկը, խոշոր թրեյդերների գործարքների կատարում սփրեդի շրջանակներում, և ցանկալի է, որ դրանք անցնեն բլոկներով, DAS տերմինալում, տեսանելի լինեն սպիտակ գույնով։ Եթե ​​մենք երկար դիրք բռնենք, ապա մենք պետք է տեսնել դժկամություն«մեծ» հարված հայտում. Այսինքն՝ նրանք չեն ցանկանում, որ գնորդը վերլուծվի հայտերի վրա։ Եթե ​​դրանք կարճ են, ապա հակառակը, նրանք չեն ցանկանում վերլուծել առաջարկի սահմանաչափը վաճառողին: Եթե ​​միեւնույն ժամանակ, մենք տեսնում ենք մի բաժակ հայտի թարմացում, եթե երկար է, և առաջարկների թարմացում, եթե կարճ է, ապա դա լավ է:

Այստեղ դուք կարող եք բեռնելայլ օրինակների գրաֆիկներ: Տեսահոլովակ պրինտերի ժապավենի վրա և դասի մասին մասեր:

Երբ ինչ-որ բան բարձրաձայն ասում ենք, հետաձգում ենք: Եթե ​​մենք մեր ձեռքով ինչ-որ բան ենք նշանակում, դա ներդրվում է մեր մեջ։ Երբ մենք աշխատում ենք և կիրառել Time & Sale տպումների ժապավենը կարդալու գիտելիքները և ստացիր արդյունք, մենք դա չենք կարող մեզնից խլել։ Մենք հասկանում ենք, որ այն աշխատում է և այն կօգտագործի ֆոնդային շուկայում: Եվ երբ դա փոխանցվում է, դա վստահություն է բերում ճիշտ և հաջող առցանց առևտրի նկատմամբ:

Հարգանքով, ԴիմԴիմիչ, համբերություն և հաջողություն ձեզ.

Համբերությունն այն է, երբ բաց բանկասիրելի խտացրած կաթը սեղանին մի քանի օր է, և դուք իրավունք չունեք այն վերցնել, քանի դեռ չեք արժանի դրան: Մանրուք? Չեմ կարծում։ Այսպես է դաստիարակվում T T D.Աշխատանք, համբերություն և կարգապահություն.

Բաժանորդագրվել :)

Համացանցը լի է գների գծապատկերների վերլուծության և ամենաէկզոտիկ տեխնիկական ցուցանիշների մասին տեղեկություններով։ Մի փոքր ավելի քիչ տարածված է առևտրի ծավալների վերլուծությունը՝ պայմանավորված բորսայական առևտուրը ակտիվորեն ժողովրդականացնող արտարժույթի նման բրոքերների բացակայության պատճառով: Ներդրումների և ֆունդամենտալ վերլուծության լավ դասագիրք գտնելը դժվար չէ։ Բայց ինչ վերաբերում է գործարքների ժապավենի և բաժնետոմսերի օգտագործմանը, ապա այստեղ ռուսալեզու ռեսուրսները սահմանափակվում են «հայտ», «խնդրել» և տարածում տերմինների բացատրությամբ, որոնց վրա, ըստ էության, այս գործիքների ամբողջ վերլուծությունը. ավարտվում է. Կան լավ տեսանյութեր, բայց դրանք հիմնականում նկարագրում են իրավիճակը ԱՄՆ շուկայում, որտեղ ECN-ը և «մութ լողավազանները» իրենց սեփական ճշգրտումները կատարում են առևտրային մեխանիկայի մեջ: այս հոդվածընախագծված է գոնե մի փոքր, բայց փակելու այս բացը և խոսելու այն մասին, թե ինչպես և ինչու կարող են օգտագործվել այդ գործիքները Ռուսական շուկասովորական մասնավոր ներդրող.

Ապակի, ժապավեն, «առաջարկներ» և «պրինտներ»

Փոխանակեք ապակի(ԱՄՆ շուկայում 2-րդ մակարդակ) ներկա պահին շուկայում սահմանափակ պատվերների ցանկն է: Որպես կանոն, վաճառքի պատվերները գտնվում են վերևում և ընդգծված կարմիրով. դրանք նաև կոչվում են « ասկի»(անգլերենից ask - պահանջել): Գնման պատվերները ընդգծված են կանաչ գույնով, գտնվում են ներքևում և կոչվում են « հայտերը»(անգլերեն bid - առաջարկից): Ե՛վ նրանք, և՛ մյուսները կոչվում են նաև « առաջարկներ»(առաջարկներ):

Երբեմն «առաջարկները» կոչվում են միայն վաճառքի պատվերներ

Գնի կողքին գտնվող համարը ցույց է տալիս լոտերի (կամ ածանցյալ գործիքների շուկայում պայմանագրերի) քանակը, որոնք կարելի է գնել/վաճառել այս գնով: Եթե ​​ցանկանում եք գնել, օրինակ, 100 լոտ, ապա կարող եք գնել 15 լոտ 74.84-ով, իսկ մնացած ամեն ինչը 74.85-ով: Եթե ​​վաճառում եք, ապա ամբողջ ծավալը կարելի է վաճառել 74.8-ով։ Եթե ​​այս գները ձեզ չեն համապատասխանում, ապա դուք սահմանում եք պատվեր տոկոսադրույքի գնով, այն հայտնվում է պատվերների գրքում և սպասում եք, մինչև հայտնվի հայտատու, ով կլրացնի այն:

Բաժակի խորությունը

Ապակին բնութագրվում է խորությամբ: «20X20» ապակու խորությունը նշանակում է, որ պատուհանում կցուցադրվեն 20 լավագույն վաճառքի գներով և լավագույն 20 գնման գներով: Որպես կանոն, բրոքերների մեծ մասն ապահովում է պատվերի գրքի հենց այս խորությունը: Եթե ​​ավելի քիչ եք տեսնում, պարզապես փորձեք միանալ այլ սերվերի QUIK-ում: 20x20-ից ավելի խորություն կարելի է ձեռք բերել անհատական ​​հիմունքներով, որպես կանոն, այն պահանջվում է ֆյուչերսների շուկայում։

Պատվերների գրքի այլընտրանքային տեսք, որը կարող է փոխվել կարգավորումներում

Գործարքի ժապավեն

Գործարքի ժապավեն (մակարդակ 1 ԱՄՆ շուկայում)Վ Ռուսական իրականություն, որտեղ որպես հիմնական առևտրային տերմինալ QUIK տերմինալը ամուր պահում է իր դիրքերը, այն կոչվում է «Անանձնական գործարքների աղյուսակ»: Այն կարող եք գտնել «Ստեղծել պատուհան»-> Անձնական գործարքների աղյուսակում: Եթե ​​պարզվում է, որ այն դատարկ է, ապա դուք պետք է շտկեք պարամետրերը «Համակարգ -> Պատվերի տվյալներ -> Անձնական գործարքների հոսք»: Եթե ​​այնտեղ դատարկ ցուցակ եք հանդիպում, ապա պետք է կապվեք բրոքերի հետ՝ անանձնական գործարքների հոսքը միացնելու խնդրանքով: Լռելյայնորեն այն կարող է անջատվել՝ օգտագործողի ինտերնետի բեռը նվազեցնելու համար:

Գործարքների հոսքը ցուցադրում է բոլոր գործարքները, որոնք տեղի են ունենում ընտրված փոխանակման գործիքների վրա: Համար արդյունավետ օգտագործումըմեկ սեղան ավելի լավ է լարել մեկ գործիքի վրա: Պարզության համար հարմար է առանձնացնել տարբեր գույներով առք ու վաճառքի գործարքները:

Ժապավենի յուրաքանչյուր տող կոչվում է «տպագիր» և նշանակում է որոշակի գնով գործարք: Գնի կողքի համարը ցույց է տալիս գնված/վաճառված լոտերի (կամ ֆյուչերսային շուկայում պայմանագրերի) քանակը:

Այսպիսով, բաժնետոմսերի բաժակը մեզ տեղեկատվություն է տալիս շուկայում սահմանային պատվերների մասին, իսկ ժապավենը տեղեկատվություն է տալիս այն ծավալների մասին, որոնց համար գործարքներ են կատարվել տարբեր գներով։

Կասետային և ապակի տեղադրման մասին ավելին կարող եք կարդալ QUIK հրահանգներում կամ գտնել տեսանյութ ինտերնետում: Այժմ տեսնենք, թե ինչ կարելի է տեսնել այս գործիքների միջոցով:

Սպրեդ, իրացվելիություն և առևտրային գործունեություն

Փոխանակման գործիքի իրացվելիությունը ակտիվը շուկայականին մոտ գնով արագ գնելու կամ վաճառելու կարողությունն է: 1 լոտ վաճառելու կամ գնելու խնդիր չկա։ Շատ ակցիաներ թույլ են տալիս արագ գործարք կնքել 1000 լոտերի հետ: Բայց երբ աշխատում ես 10000 ծավալով, ամեն ինչ մի փոքր ավելի բարդանում է:

Առաջին բանը, որին դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք, պատվերների մատյանում պատվերների քանակն ու խտությունն է: Որպես կանոն, մեկ գործիքի համար պատվերների խտությունը մոտավորապես նույնն է շուկայական նույն փուլի համար: Ելնելով այն բանից, թե որքան խիտ են տեղաբաշխված պատվերները, դրանցից քանի՞սն է և որքան է միջին սպրեդը, դուք կարող եք արագ գնահատել իրացվելիությունը, շուկայի սայթաքման կամ կանգառի պատվերի չափը և որքան ծավալ կարող եք արագ ձեռք բերել՝ առանց դիրքը «փոշոտելու»: ըստ գների։ Օրինակ՝ համեմատության համար կարող եք բացել և դնել Sberbank-ao-ի և Sberbank-up-ի մի բաժակ բաժնետոմսերը:

Պարզ երևում է, որ ao-ի 5000 բաժնետոմս գնելը և an-ի 5000 բաժնետոմսերը բոլորովին տարբեր բաներ են։ (Բաժնետիրական ընկերությունների համար մեկ լոտում կա 10 բաժնետոմս, ap-ինը՝ 100): Եթե ​​առաջին դեպքում դուք կարող եք պարզապես գնել շուկայում, կամ նույնիսկ սահմանել 226.32 համարով պատվեր և հանգիստ վերաբերվել դրա կատարմանը, ապա այն դեպքում. արտոնյալ բաժնետոմսերիրավիճակն ավելի է բարդանում. Շուկայում գնելիս մեկ սփրեդի 20 միավորն անմիջապես կորցնում է, և ի լրումն միջին գինըգնումներն էլ ավելի շատ կլինեն ցածր առաջարկի պատճառով։ Եթե ​​դուք սահմանում եք 50 լոտերի սահմանային պատվեր, ապա երաշխիք չկա, որ այն ամբողջությամբ կկատարվի, և դուք ստիպված չեք լինի հետագայում «հասցնել» աճող գնին:

Կարող եք նաև անմիջապես գնահատել ավտոմատ կանգառի կորուստ սահմանելու իրագործելիությունը: Եթե ​​Sberbank-AO-ում սայթաքումը կարող է սահմանափակվել 15-20 միավորով, ապա Sberbank-ap-ի համար դա կարող է շատ ավելի զգալի կորուստներ խոստանալ:

Հարմարության համար կարող եք գնալ DOM կարգավորումներ և ստուգել «sparse DOM» վանդակը: Այնուհետև գների և սփրեդի միջև եղած բացերը ավելի հստակ կցուցադրվեն:

MMK բաժնետոմսերի նոսր և սովորական բաժակի օրինակ

Անմիջապես արժե նշել այն փաստը, որ այն հավելվածների հեղինակները, որոնք գտնվում են ապակու մեջ, միշտ չէ, որ ցանկանում են դրանք կատարել։ Շատ հաճախ, երբ շուկայում հայտնվում են ակտիվ գործարքներ, պատվերների մի մասը հանվում է։ Սա հատկապես տարածված է ցածր հեղուկ բաժնետոմսերում, ինչպիսիք են RSTI, NLMK, RASP և այլն, որտեղ սկալպերները «սնվում են» գնային մեծ բացերի և առևտրային ռոբոտներակտիվորեն վերադասավորելով իրենց դիմումները: Միայն գործարքների ժապավենով կարելի է գնահատել, թե որ պատվերներն են իրականում կատարվել, որոնք ուղղակի հետ կանչվել։

Նաև ժապավենի վրա կարող եք գնահատել առևտրի գործունեությունը: Վայրկյանում «տպումների» քանակը և գործարքների ծավալը թույլ կտան հասկանալ, թե որքան ակտիվ է գործիքի առևտուրը և որքան արագ կարող են շարժվել գնանշումները: Միջնաժամկետ առևտրի համար այս նրբերանգը կարող է օգտակար լինել դիրք մտնելիս և դուրս գալու ժամանակ, օրինակ, երբ դուք պետք է գնահատեք ճեղքվածքի ճշմարտացիությունը կամ որքան ուժեղ է շուկայի արձագանքը նորություններին: Ընդհանուր առմամբ, պետք է հաշվի առնել հետևյալ կետերը.

«Տպումների» հաճախականությունը, դրանց ծավալն ու ուղղությունը։ Մեծ հայտերի «առաջարկների» արագ վերլուծությունը մեկ ուղղությամբ ցույց է տալիս ուժեղ ճնշում մասնակիցների գնանշումների վրա: «Արագ» հասկացությունը հարաբերական է և որոշվում է որոշակի գործիքի դիտարկմամբ: Դուք կարող եք նաև կենտրոնանալ ժապավենի ժամանակի սանդղակի վրա, եթե հաճախականությունը ցածր է: Օրվա ընթացքում առևտրային ակտիվությունը սովորաբար ցածր է Մոսկվայի ժամանակով ժամը 13:00-ից մինչև 16:00-ը:

Սփրեդը նեղացնելով «առաջարկներով». Եթե ​​«հարցերի» ակտիվ վերլուծությունն ուղեկցվում է «հայտերի» կողմից սպրեդի նեղացմամբ, որոնք հազվադեպ են վաճառվում, սա գնորդների հզորության նշան է: Նույնիսկ ավելի լավ, եթե մեծ հայտերը սկսեն հայտնվել «հայտերի» մեջ: Եթե ​​դա տեղի ունենա մակարդակի անկման պահին, մենք կարող ենք սա համարել որպես դրա ճշմարտության ևս մեկ հաստատող ազդանշան։ Նույնը վերաբերում է վայրընթաց շարժումներին:

Կարևոր լուրերի թողարկման ժամանակ ակտիվությունը շատ բարձր է . Այն բնութագրվում է շատ բարձր տարածմամբ և հաճախակի բազմակողմ գործարքներով, հատկապես ցածր իրացվելիություն ունեցող գործիքներով: Նման պահերին QUIK-ում շատ դժվար է կենտրոնանալ ժապավենի և ապակու վրա։ Դուք պարզապես պետք է հասկանաք, որ շուկան անկայուն է, ռիսկը բարձր է և համապատասխանաբար կարգավորեք ձեր առևտուրը:

Հայտատուներ

Նախքան պատվերների գրքում ավելի կոնկրետ ազդանշաններ փնտրելը, արժե պարզել, թե ում գործողությունները կարելի է տեսնել այնտեղ: Շուկան գործում է մեծ թվովմասնակիցների լայն տեսականի, որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժանել հետևյալ կատեգորիաների.

Բարձր հաճախականությամբ ռոբոտներ ( HFT)

Գործարքների կատարման արագությունը կարող է լինել միկրովայրկյաններ, ուստի քիչ հավանական է, որ դուք կարողանաք դրանք տեսնել սովորական QUIK-ի միջոցով: Այնուամենայնիվ, նրանց գործարքները հայտնվում են թարմացվող բովանդակության մեջ և կարող են առաջանալ օգտակար տեղեկատվություն. Փաստորեն, դրանք նույն առևտրային ալգորիթմներն են, բայց արագության մեջ զգալի առավելություն օգտագործելով:

scalpers

Առևտուրներ սփրեդի ներսում— սկալպերը գնում է լավագույն առաջարկը, այնուհետև անմիջապես դնում է լավագույնը վաճառքի հարցում: Լավ ընտրված պահի և տարածման բավարար լայնության դեպքում հնարավոր է արագ գործարք կնքել փոքր շահույթով, որը վճարում է միջնորդավճարը:

Գործարքներ խոշոր «առաջարկից»- երբ պատվերների գրքում մեծ պատվեր է հայտնվում, այն հաճախ չի կարող անմիջապես բավարարվել: Գինը փախչում է դրանից՝ պայմանավորված դիրքերի փակմամբ և գործարքի մեջ մտնող սկալպերներով՝ հույս ունենալով կապիտալացնել այս վերադարձը:

Գործարքներ մեծ «առաջարկի» «կոռոզիայից».երբ «առաջարկի» առուվաճառքի հոսքը բավականաչափ ուժեղ է, սկալպերները մտնում են առևտուր՝ հույս ունենալով, որ «առաջարկը» բավարարելուց հետո, ետադարձի մեջ մտածների կորուստները կդադարեն և կարճաժամկետ իմպուլս կտան:

Շուկայի ստեղծողներ և առևտրային ալգորիթմներ

Ես նկատի չունեմ այն ​​«սարսափելի շուկա ստեղծողներին», ովքեր «խամաճիկ են անում շուկան» և ովքեր վախեցնում են դավադրության տեսաբաններին ֆորումներում: Շուկայի ստեղծման ինստիտուտը ստեղծվել է շուկայում իրացվելիությունը պահպանելու համար: Այս հայտատուները պահում են սփրեդը, որպեսզի այն շատ չընդլայնվի, ինչպես նաև գնում են, երբ բոլորը վաճառում են և վաճառում, երբ բոլորը գնում են: Նրանց նպատակն է լինել ձեզ համար առևտրի մյուս կողմը, երբ բավարար իրացվելիություն չկա: Նման գործունեությունը շահավետ է թողարկողի և փոխանակման համար, որպեսզի պահպանվի ոչ ամենատարածված գործիքների իրացվելիությունը: Ինքը՝ շուկա ստեղծողի համար, նման առևտուրը կապված է որոշակի ռիսկերի հետ, ուստի շուկայական ստեղծողները օգտագործում են հատուկ առևտրային ալգորիթմներ երկկողմանի գնանշումներով, և բորսան արտոնյալ պայմաններ է տրամադրում միջնորդավճարների համար, որոնք թույլ են տալիս շուկա ստեղծողին փոխհատուցել ծախսերը և շահույթ ստանալ:

Ինչ վերաբերում է առևտրային ալգորիթմի ցանկացած մշակողի, շուկա ստեղծողի համար կարևոր է, որ դրա էությունը անհասանելի մնա թրեյդերների լայն շրջանակի համար: Այնուամենայնիվ, ապակու մեջ որոշ պահեր կարելի է տեսնել. Մասնավորապես, կարելի է ուշադրություն դարձնել նույն «առաջարկներին»։

Բացի շուկայ ստեղծողներից, շուկայում կան մեծ թվով այլ առևտրային ալգորիթմներ, որոնք իրականացնում են տարբեր ռազմավարություններ: Նրանք կարող են հրահրել կեղծ պոռթկումներ և այլ խաբուսիկ մանևրներ կարճ ժամանակային ընդմիջումներով, այնպես որ դուք պետք է զգոն լինեք:

Մասնավոր ներդրողներ և պրոֆեսիոնալ առևտրականներ

Նրանց պայմանականորեն կարելի է անվանել «ամբոխ»։ Իրենց ռազմավարության համաձայն գործող հայտատուները տարբեր ժամանակային ընդմիջումներով, որոնք ընթացքում ուժեղ շարժումներկարող է ենթարկվել զգացմունքներին և իրեն կանխատեսելի պահել (որքան պրոֆեսիոնալ է մասնակիցը, այնքան քիչ է դա դրսևորվում): Դրանք այն «վառելիքն» են, որոնք ստիպում են գնի շարժը: Նրանց ակտիվությունն ու նախապատվությունները կարելի է գնահատել գործարքների հաճախականությամբ և ծավալով, «հայտերի» և «հարցերի» վերադասավորումներով, սփրեդի ընդլայնմամբ և նեղացմամբ։

Խոշոր խաղացողներ և ներդրումային հիմնադրամներ.

Խաղացողների ամենահետաքրքիր կատեգորիան. Ունենալով մեծ գումար՝ նման խաղացողները կարող են զգալիորեն փոխել առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռությունը։ Որքան մեծ է խաղացողի կողմից գործարկվող գումարները, այնքան ավելի նշանակալի և երկարաժամկետ ազդեցություն կունենան նրանց գործողությունները շուկայում: Ապակի և ժապավեն օգտագործելու հիմնական խնդիրն է որոշել նման խաղացողների ներկայությունը՝ փորձելով հասկանալ նրանց մտադրությունները և որքան լավ են նրանք անում: Այս հմտությունը նույնպես կոչվում է ժապավենի ընթերցում.

Ժապավենը կարդալը բարդ գործընթաց է, որը պահանջում է կամ որակյալ տեսագրություն՝ մեկնաբանություններով, կամ բանիմաց անձնավորություն, որը ձեզ ճիշտ ուղղություն ցույց կտա: Եվ, իհարկե, շատ պրակտիկա: Այնուամենայնիվ, կան մի շարք պարզ կազմավորումներ, որոնք կարելի է դիտարկել առանց հատուկ վերապատրաստման:

Ինչ նայել բաժակի մեջ

Մեծ «առաջարկներ».

Ժապավենը կարդալիս կարևոր է հետևել պատվերների գրքում մեծ պատվերներին, որոնք միջինից մեծ են: Կախված առևտրային գործիքից, կարելի է համարել խոշոր տարբեր չափերի. Հիմնականում, երկրորդ մակարդակի բաժնետոմսերի համար դուք կարող եք ապահով կերպով կենտրոնանալ ավելի քան 10,000 լոտերի արժեքների վրա: Սբերբանկի, Գազպրոմի և ՎՏԲ-ի համար դրանք ավելի քան 40000 են:

Խոշոր «առաջարկը» պետք է դիտարկել դրա արտաքին տեսքի համատեքստում։ Դրա վրա արժե ուշադրություն դարձնել հետևյալ դեպքերում.

Խոշոր պատվերը գտնվում է ներօրյա բարձր/ցածր մակարդակներում

Լավ ուղղորդված շարժումից հետո խաղացողները պետք է շահույթ ստանան: Մեծ պատվերը կարող է ցույց տալ մի գին, որտեղ խաղացողների մեծ մասը պատրաստվում է փակել դիրքը, և հավանական է, որ հակադարձ լինի:

Բնակարանից հետո հանկարծակի մեծ պատվեր հայտնվեց

Երբեմն, ցածր ակտիվության ֆոնին, մեծ «առաջարկ» է հայտնվում լավագույն գներին մոտ։ Արժե դիտարկել այն համատեքստում, թե ինչ շարժումներ է այն հայտնվել և ինչպես արձագանքեց շուկան դրա տեսքին։

Մեծ պատվեր մակարդակի վրա է

Մակարդակի վրա մեծ հայտը կարող է ծառայել երկու նպատակի` ստանալ պաշտոն և ցույց տալ մակարդակը պահելու մտադրությունը: Նրա ներկայությունը հուշում է, որ մակարդակը կարելի է պահել, և այն կարելի է առաջնորդվել առևտրի ժամանակ: Նման մակարդակից ետադարձով առևտուր անելիս կարող եք զգալիորեն նվազեցնել ստոպ կորուստը՝ տեղադրելով այն մեծ պատվերից անմիջապես հետո: Առևտրի ընդհատումների ժամանակ դուք կարող եք կենտրոնանալ «առաջարկի» տպումների հաճախականության և դրա մնացորդի վրա: Հեղուկ գործիքների վրա երբեմն թույլատրվում է բացել բեկումնային առևտուր՝ «առաջարկից» անմիջապես հետո ավտոմատ կանգառի պատվեր դնելով։

Եթե ​​մակարդակում որևէ առանձնահատուկ բան չի նկատվում, ապա մեծ հավանականության դեպքում կարող ենք ակնկալել, որ մակարդակը «կտրվի»:

պնդում է այսբերգը

Նման հավելվածն ունի տեսանելի և թաքնված մաս: Օրինակ՝ 100.00 գնով վաճառվում է 200 լոտ։ Սա տեսանելի մասն է։ Հենց այս 200 լոտերը գնվեն, հավելվածը թարմացվում է և այդպես շարունակ, մինչև ամբողջ ծավալը գնվի: Այսպիսով, խոշոր «առաջարկները» դիմակավորված են, որպեսզի դրանցից գինը «չփախչի»։ Այսբերգի պատվերները, որոնք աջակցվում են Մոսկվայի բորսայի կողմից, թույլ են տալիս տեսանելի և թաքնված մասերի նվազագույն հարաբերակցությունը 1:100: Այնուամենայնիվ, հայտատուները կարող են օգտագործել իրենց ալգորիթմները այսբերգի պատվեր կազմակերպելու համար, որի պարամետրերը կարող են տարբերվել: Դրանք կարելի է տեսնել պատվերի գրքում, երբ փոքր «առաջարկը» ունի բազմաթիվ «տպումներ», որոնց ընդհանուր ծավալը մի քանի անգամ գերազանցում է «առաջարկը»:

Գնել- որս / Վաճառել- որս

Առևտրային ալգորիթմներ, այսբերգի պատվերների այլընտրանք: Buy-huunt ալգորիթմը գնում է ամբողջ առաջարկը որոշակի գնով և դրանից ցածր: Նմանապես, sell-hunt-ը վաճառում է բոլոր առկա հայտերը որոշակի գնից բարձր: Այս ալգորիթմները գրված են հենց հայտատուների կողմից: Այսպիսով, կարելի է դիրք ձեռք բերել կամ պահպանել ցանկալի մակարդակը։

Կրկնվող «տպումներ»

հատկապես մեծ խաղացողներերբ նրանք չեն կարող գործարք կնքել արտավաճառքի շուկա, պատվերների մատյանում դիրք գրավելու համար պետք է դիմել տարբեր հնարքների, միաժամանակ ինքդ քեզ չգտնելու համար։ Այս հնարքներից մեկն ալգորիթմ գործարկելն է, որը որոշակի պարբերականությամբ շուկայում գնում է/վաճառում որոշակի քանակությամբ լոտեր: Սրանք կարող են լինել նույն ծավալները կանոնավոր ընդմիջումներով կամ փոփոխական (օրինակ՝ 15,16 և 17 հերթով) պատահական ընդմիջումներով (օրինակ՝ 5-15 վայրկյանի ընթացքում):

Շրջելով

Դիրք զբաղեցնելու մեկ այլ ալգորիթմ կարող է լինել շուկայի մի կողմում սահմանային պատվերների տեղադրումը, որպեսզի շուկայի այս կողմը ուժեղ տեսք ունենա, մինչդեռ դիրքերը գրավում են շուկայի մյուս կողմից: Դա կարելի է անել, օրինակ, վերևում մեծ հարցադրումով և ներքևում սառցաբեկորով: Երբ սառցաբեկորը լցվում է, մեծ «հարցը» վերևից հանվում է, իսկ ներքևից տեղադրվում է մեծ «հայտ»: Նրանք, ովքեր ի սկզբանե հայտնվել են կարճ դիրքում, սկսում են հետ գնել իրենց գործարքները՝ թանկացնելով գինը:

Եզրակացություն

Ապակին և ժապավենը անփոխարինելի գործիքներ են ներօրյա առևտրի և ճոճանակային առևտրի համար: Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ առևտրի համար դրանք այնքան էլ արդյունավետ չեն, բայց հասկանալը, թե ինչ է կատարվում պատվերների գրքում, կօգնի ձեզ ավելի լավ գնահատել իրավիճակը շուկայում և ընտրել մուտքի կետեր ավելի լավ ռիսկ/պարգևատրում հարաբերակցությամբ: Ապակու մեջ իրադարձությունների զարգացման համար կարող են լինել հսկայական թվով տարբերակներ: Դիտարկելով և հիշելով առկա օրինաչափությունները՝ դուք կարող եք տիրապետել այս գործիքների օգտագործման հմտությանը այն մակարդակով, որը բավարար է ձեր առևտրի արդյունավետությունը բարելավելու համար: Եվ դուք կարող եք սկսել՝ դիտարկելով այս հոդվածում ներկայացված օրինակները։

BCS Express